【核心技术】念念不忘，必有回响 – 为速度而生的开源量化交易系统来了

董可人/CEO

为什么武术叫功夫？功夫其实就是时间。—— 《一代宗师》

一直以来，交易速度优化都是一门小众而高深的技艺，追求低延迟的量化交易者们就像在一片黑暗的荒野上独自前行，资料奇缺且讨论匮乏，除了在浩渺的互联网上搜索蛛丝马迹，在代码和机器喧嚣中寻找突破线索外，我们并没有更多可以参考求助的渠道或工具。在其中寻求到了独门秘籍的高手们，往往又视若珍宝不肯外传，只空留一些只言片语引大家遐想，这是一个传说远远多于实证的江湖。作为一个（用生命）热爱代码的工程师，我始终认为科技的进步应该始于开放探索的科学精神，基于这个理念，我和我的小伙伴们，精心提炼出我们过去多年在低延迟量化交易执行系统上的经验，打造了一个开源项目⎡功夫⎦，希望可以帮助到在延迟优化之路上苦闷前行的朋友们。

我们为这个项目起名叫做“功夫”，取为成宗师必内外兼修之意。功夫想要解决两个核心问题：

交易数据实时存储 – 为了追求交易速度，很多情况下交易者不得不放弃存储功能以换取更高的执行速度，这给盘后分析带来很大困难，使分析缺乏必要的数据支持。
交易延迟分析及优化 – 交易者缺乏测量交易延迟的标准化工具，关于延迟的统计数据往往只能凭感觉估算，在缺乏可靠的数据采集手段的情况下，优化工作变得更加艰难。

针对这两个问题，功夫在系统架构上做了特别的设计，目前系统包括以下三个模块：

易筋经 – 金融交易其实是一种很特殊的应用，不同于大多数互联网应用，它要处理的是流式的时间序列数据，特别是对于低延迟交易来说，任何读写上的开销都让人十分痛苦。针对这种数据形式，常见的关系型数据，NoSQL数据库都显得不合用，最终那些追求极致速度的人们大多需要舍弃实时数据存储的功能。而我们相信，在交易策略上若要百尺竿头更进一步，完备的数据存储是必不可缺的，就像习武者要精进，必要修炼顶级内功。我们希望易筋经可以成为大家在交易数据存储上的标配，替代掉 MySQL、CSV文件、甚至MongoDB/Redis 之类的低效存储方法。
咏春 – 策略执行引擎，提供 C++ 及 Python (2.7) 开发接口，利用易筋经特性，咏春还提供一系列交易数据分析工具。纵然内功深厚，交手仍需招式，咏春定位在解决策略执行时的各种需求，在设计上，咏春封装了所有和内存、线程、状态机有关的操作，都由 C++ 代码执行，确保执行效率和速度；交易逻辑相关的代码则通过接口的形式暴露给使用者们，对于不熟悉 C++ 开发的策略师们可以选用 Python 接口，一方面相当程度上仍然保证执行速度，另一方面以后如果想切换到更高速的 C++ 方式，过度会变得很容易。
长拳 – 交易数据标准化定义及转换器，支持灵活对接不同交易柜台。国内的量化从业者们应该都懂，十几种风格迥异的交易柜台，给大家在策略开发上造成很多额外负担；同样的交易逻辑，在切换到不同柜台上时，往往面临要重新开发的问题，使用的柜台多了以后，很容易造成管理混乱，更新困难的局面。长拳是功夫用来切割柜台和交易逻辑的利器，我们希望长拳可以成为在柜台接口之上的数据标准，就像武者的基本功，搭好了架子再练任何功夫都可循序渐进。

架构讲完，或许大家仍是一头雾水，让我来精简下，使用功夫，你可以做到这些事情：

使用 C++ 或 Python 开发你的交易逻辑，无需关心内存分配，指针管理，线程调度，网络连接等机器底层操作；
系统自动存储所有交易相关数据，包括实时行情、委托记录、成交回报，可以实时或盘后查看，存储功能不会增加任何延迟，无需担心性能；
系统内建丰富的统计工具，可以让你随时统计、查看系统内各个环节的处理时间，例如行情->下单，下单->成交，策略运算等指标；

一图胜千言，使用功夫，你就可以随时得到如下的统计信息（图示主要为了展示功能性，其中延迟数字在开发机上得到，不具备参考性，关于如何得到更优的延迟数字，后续会有文章说明）：

关于功夫内部各个模块上的设计思路，我会逐步推出系列文章进行解释，请大家关注我的专栏硅商冲击。

项目初创，我们希望代码结构足够精简，确保我们解决的是大家真正关心的问题，因此尚没有花费精力进行图形界面设计之类的工作，目前系统以命令行方式运行。希望早期关注的朋友们能尽快给我们提供反馈意见，帮助我们进一步完善好这个开源项目。

要进一步了解功夫的代码和相关文档，请关注我们在 Github 上的地址：https://github.com/taurusai/kungfu

同时我们建立了 QQ 交流群（312745666，入群问题答案：taurus.ai），欢迎尝鲜的朋友进来，有任何使用问题，可在群内找我们答疑。项目初创，我们暂时不会对入群进行审核，以后会根据需要定期清理，所以入群还需谨慎。

最后，关于功夫的更多动态，请大家关注我们的官网：https://www.kungfu-trader.com/

寒冬将至，长夜漫漫，希望这个小小的开源项目，今后可以陪你在这淡如水的市场一路前行。

提一壶酒，点一盏灯，听一场雨。有雨就有痕，有灯就有人，有酒就有魂。——《一代宗师》